Financial Modelling. Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source
Описание
Financial modelling Theory, Implementation and Practice with Matlab Source J?rg Kienitz and Daniel Wetterau Financial Modelling – Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source is a unique combination of quantitative techniques, the application to financial problems and programming using Matlab. The book enables the reader to model, design and implement a wide range of financial models for derivatives pricing and asset allocation, providing practitioners with complete financial modelling workflow, from model choice, deriving prices and Greeks using (semi-) analytic and simulation techniques, and calibration even for exotic options. The book is split into three parts. The first part considers financial markets in general and looks at the complex models needed to handle observed structures, reviewing models based on diffusions including stochastic-local volatility models and (pure) jump processes. It shows the possible risk-neutral densities, implied volatility surfaces, option pricing and typical paths for a variety of models including SABR, Heston, Bates, Bates-Hull-White, Displaced-Heston, or stochastic volatility versions of Variance Gamma, respectively Normal Inverse Gaussian models and finally, multi-dimensional models. The stochastic-local-volatility Libor market model with time-dependent parameters is considered and as an application how to price and risk-manage CMS spread products is demonstrated. The second part of the book deals with numerical methods which enables the reader to use the models of the first part for pricing and risk management, covering methods based on direct integration and Fourier transforms, and detailing the implementation of the COS, CONV, Carr-Madan method or Fourier-Space-Time Stepping. This is applied to pricing of European, Bermudan and exotic options as well as the calculation of the Greeks. The Monte Carlo simulation technique is outlined and bridge sampling is discussed in a Gaussian setting and for L?vy processes. Computation of Greeks is covered using likelihood ratio methods and adjoint techniques. A chapter on state-of-the-art optimization algorithms rounds up the toolkit for applying advanced mathematical models to financial problems and the last chapter in this section of the book also serves as an introduction to model risk. The third part is devoted to the usage of Matlab, introducing the software package by describing the basic functions applied for financial engineering. The programming is approached from an object-oriented perspective with examples to propose a framework for calibration, hedging and the adjoint method for calculating Greeks in a Libor market model. Source code used for producing the results and analysing the models is provided on the author's dedicated website, http://www.mathworks.de/matlabcentral/fileexchange/authors/246981.
Характеристики
age: | 0 |
author: | Wetterau Daniel |
genres_list: | 5061,5360,5399 |
ISBN: | 9781118413319 |
lang: | en |
litres_isbn: | 978-5-04-475582-6 |
publisher: | John Wiley & Sons Limited |
Type: | book |
Форматы: |
График изменения цены & курс обмена валют
Пользователи также просматривали

1,015.24 руб.
Women Energy Seamless Tummy Control Yoga Pants Super Stretchy Gym Tights High Waist Sport Leggings Running Pants
aliexpress.com
553.91 руб.
Blotona Newborn Baby Girls Summer Shorts Sets Sleeveless Daisy Print Bow Cami Tops PP Shorts Sets
aliexpress.com
566.10 руб.
Креативное настольное украшение для хранения, кавайная скульптура бульдога для декора комнаты, изысканная жизнь каждый день
aliexpress.com
949.45 руб.
Motorcycle Anti slip Tank Pad Protector Sticker Decal Gas Knee Grip Tank Traction Pad Side For YAMAHA YZF-R1 YZF R1 2004-2006
aliexpress.com32.55 руб.
MALL - Stiker Craft 1 Roll (500Pcs) Sticker Thank You Order Serbaguna Coklat Edition STC04
shopee.co.id
169.00 руб.
2 шт. накладка на раковину, полые кольца для перелива, крышка для слива ванны, отверстие для раковины, круглая крышка для перелива, умывальник
joom.ru
2,164.43 руб.
Homens Camisa de pesca Exterior Manga Longa Proteção UV Respirável Secagem Rápida Leve Redutor de Suor Blusas Primavera Outono Ao ar livre Pesca Acampar e Caminhar Vermelho Azul Laranja
miniinthebox.com
472.70 руб.
In stocks low MOQ sublimation faux bleached print shirts bleach polyester 210gsm have cotton feel t shirt, As picture or as you requested
alibaba.com
2,759.82 руб.
Держатель для бумажных полотенец, отдельно стоящий держатель для туалетной бумаги, чугунный держатель для бумаги с жирафом, универсальная ...
aliexpress.ru
2,405.71 руб.
Популярный комплект кукол-реборн Hoomai, 22 дюйма, очень мягкие руки, незакрашенные необработанные части куклы, игрушки «сделай сам», подарок дл...
aliexpress.ru
1,212.60 руб.
Yituancar 2Pcs/Set 30/45/60CM LED Daytime Running Light Yellow Flowing Turn Signal Soft Article Guide Strip Styling Car Day Lamp
aliexpress.com
24,805.12 руб.
Real Fox 100% Fur Hooded Sheepskin Coat Female Winter Warm Duck Down Jacket Women Korean Genuine Leather Down Coats 20a2
aliexpress.com
1,850.17 руб.
Pet Dog Dress Winter Cat Clothing Small Dog Costume Chihuahua Puppy Yorkshire Poodle Bichon Pomeranian Schnauzer Dog Clothes
aliexpress.com
1,765.70 руб.
Повседневные толстовки, осень 2021, Женская толстовка с капюшоном, женский модный пуловер в Корейском стиле, уличная одежда с длинным рукавом,...
aliexpress.ru
1,115.14 руб.
9 шт. постельные принадлежности из искусственной кожи Гольф головных уборов клуб Железная клюшка голова Защитная крышка набор
aliexpress.ru
240.41 руб.
Новый Ручной Молокоотсос электрический молокоотсос, отличный помощник для кормления детей молоко безопасность посуды Материал всасывания...
aliexpress.ru
58.48 руб.
Biodegradable Toothbrush Private Laser Logo Personalized Bamboo Toothbrush with Medium Bristle
alibaba.com
4,954.36 руб.
Рубашки Fyion 2021 Осенняя подиумная модная однобортная Офисная Женская вечерняя элегантная белая блузка с коротким рукавом
aliexpress.ru
3,137.49 руб.
Новая пластина для аргоновой дуговой сварки, точечная сварка, холодная Модифицированная имитация, контроль импульса, контроль времени
aliexpress.com
1,729.15 руб.
Противоскользящая решетка для бассейна, решетка для слива воды в бассейне, оборудование для бассейна, аксессуары
aliexpress.ru
488.94 руб.
Новинка 2021 года, клавиатура, супер большой размер, пузырьки, имитирующие форму, сжимаемые игрушки для снятия стресса, забавная игрушка-антис...
aliexpress.ru
709.85 руб.
Женское нижнее белье, комплекты бикини с тропическим принтом, с завышенной талией, купальники с завязками сбоку, купальники бандо с пуш-ап
aliexpress.ru
5,832.34 руб.
Белые шифоновые гетры с кружевами из шелка, блузка для женская обувь высокого качества Длинные рукава 4XL размера плюс; Повседневная пикантн...
aliexpress.ru
609.14 руб.
Аксессуары для пылесоса, насадка для ковра, насадка для пола Philips FC 8620, совместима с регулируемой абсорбирующей головкой HT-A-EMC0044-1127
aliexpress.ru
8,186.88 руб.
Профессиональная картина aritsit на холсте, декор квардрос, настенный постер, украшение для дома, художественная фигурка без одежды, картина на...
aliexpress.ru
7,889.62 руб.
Женское роскошное элегантное платье ручной работы, украшенное бисером и блестками, дизайнерские костюмы пианино, платье для хозяйки, вечер...
aliexpress.ru
4,789.49 руб.
2 Piece Set Summer Tracksuit Women Clothes Hooed Sweatshirt Top and Pants Suits Ladies Korean Style Women's Sets Fashion Outfits
aliexpress.com
7,007.58 руб.
Girls Formal Dress Cape Appliques Flower Girl Dresses for Wedding Appliques Tulle Kids Pageant Dress for Birthday Party Costume
aliexpress.com
4,791.11 руб.
50 sets High quality 360ML 500ML PET cold drinks packaging cups ice cream cup birthday party favors milk tea coffee cup with lid
aliexpress.com
730.97 руб.
Fashion Flower Kids Girl Parasol Lace Umbrella Sun Umbrella Bridal Wedding Accessories Party Supplies Children Favors Gift
aliexpress.com
202.24 руб.
Shoe Horn Stainless Steel For Elderly, Pregnant Women, People With Disabilities
aliexpress.com
3,394.15 руб.
2021 New Plus Size Women's Business Suits Spring Autumn All-match women Blazers Jackets Short Slim long-sleeve Blazer
aliexpress.com
205.48 руб.
Heart Shaped Scraper Face Massager Gua Sha Scraper Board Facial Guasha Meridian Muscle Relaxation Skin Lifting Face Thin Scraper
aliexpress.com
893.41 руб.
for airpoddings pro 3 Touch Control Wireless Headphone Bluetooth Earphones Sport Earbuds For Xiaomi IOS Headset pk aires pro 3
aliexpress.com
914.53 руб.
Colorful Multi-layer Parrot Grinds And Chews Toy Parrot Wooden Bird Toy Bird Supplies Portable Hanging Parrot Toy
aliexpress.com