Эконометрика в задачах и упражнениях. Демешев Б.Б., Борзых Д.А

В предлагаемом читателю пособии содержатся задачи самого различного уровня сложности — от типовых, которые приводятся с подробным решением, до задач повышенной сложности. Помимо обычных задач, которые можно решить «вручную», подобрано большое количество задач, требующих использования каких-либо статистических пакетов. Даются задачи, развивающие навыки программирования в этих пакетах.Задачник охватывает все основные разделы по эконометрике вводного уровня:оценивание линейных регрессионных моделей по методу наименьших квадратов (МНК);теорема Гаусса-Маркова и свойства МНК-оценок;построение доверительных интервалов для параметров этих моделей;тестирование гипотез;особенности оценивания линейных регрессионных моделей в условиях нарушения теоремы Гаусса-Маркова (случай мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции);тесты на правильную функциональную форму модели (тест Рамсея и тест Бокса-Кокса).Помимо этого, пособие содержит задачи по темам, которые относятся к промежуточному уровню:оценивание эконометрических моделей методом максимального правдоподобия (ММП);тестирование гипотез при помощи трёх классических тестов, связанных с методом максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа и тест Вальда;модели бинарного выбора (logit- и probit-модели);модели со случайными регрессорами;элементы теории временных рядов (ARMA-процессы, тест Дики-Фуллера на стационарность временного ряда, GARCH-модели).Также в задачнике имеются два раздела продвинутого уровня: метод опорных векторов и Random Forest, и два вспомогательных раздела, которые содержат необходимые сведения по линейной алгебре и теории вероятностей.